Профессиональные трейдеры часто применяют различные сочетания Stop Loss и Take Profit, определенные классическими формулами. Если при старте сделки установлены одинаковые параметры для Stop Loss и Take Profit, например, 10%, то ваше соотношение равно 1 к 1. Однако, если Stop Loss установлен на 10%, а Take Profit – на 20%, то соотношение становится 1 к 2.
Самые распространенные соотношения включают в себя: 1:3, 1:2, 1:1 и 2:1. Каждый трейдер выбирает, какое из них применять, исходя из своей уникальной стратегии.

Соотношение 1:3

Это соотношение часто выбирается для стратегий, основанных на долгосрочных трендах. Хотя Stop Loss может срабатывать чаще, правильный прогноз позволяет максимизировать прибыль: один успешный Take Profit компенсирует потери от трех Stop Loss. Для эффективности такой стратегии необходимо иметь минимум 30% успешных сделок.

Соотношение 1:2

В этом случае каждый Take Profit покрывает потери от двух Stop Loss. Для эффективной работы стратегии необходимо, чтобы по крайней мере 40% сделок были успешными. Как правило, подобное соотношение используется в стратегиях со средним сроком.

Соотношение 1:1

В данном случае прибыльность ордера Take Profit полностью компенсируется убытками Stop Loss. Для достижения стабильной прибыли, учитывая комиссии, необходимо осуществлять минимум 52-55% доходных сделок. Эта стратегия наиболее актуальна для волатильных рынков.

Соотношение 2:1

Подобное соотношение позволяет чаще получать прибыль, однако каждый Stop Loss приводит к удвоенным потерям. Чтобы такой подход был успешным, требуется проводить как минимум 70% удачных сделок. Это соотношение предпочитают применять при скальпинге.

Почему важно придерживаться стратегии

Независимо от выбранного соотношения Stop Loss и Take Profit, очень важно строго соблюдать выбранную стратегию. Большое количество трейдеров допускают ошибки, меняя свои ордера под влиянием эмоций. Такие изменения могут значительно уменьшить потенциальную прибыль или увеличить убытки. Поэтому ключ к успеху – это дисциплина и последовательность в применении своей торговой системы.

Распространенные ошибки

Снижение потенциальной прибыли

Эта ошибка обычно происходит по определенному сценарию:

1. Трейдер выбирает стратегию 1:3.
2. Открывает сделку с Stop Loss на -5% и Take Profit на +15%.
3. В случае если цена акции растет на 5%, трейдер решает закрыть сделку досрочно, не дожидаясь активации Take Profit.

В результате, планируемая прибыль сокращается втрое, и Take Profit не компенсирует потери от трех ордеров Stop Loss. В результате, выбранная стратегия становится неэффективной, ведя к финансовым убыткам.

Увеличение потенциального убытка

Этот сценарий также встречается достаточно часто:

1. Трейдер выбирает стратегию 1:3.
2. Открывает сделку, но не устанавливает Stop Loss, надеясь успеть закрыть сделку вручную при необходимости.
3. Акции начинают падать в цене на 5%, но трейдер предпочитает ожидать повышения цены вместо закрытия позиции.

Если цена будет падать дальше, то убыток сделки может увеличится до 10%, 20% или даже больше. Как итог, потери от Stop Loss могут значительно превысить доходы от Take Profit. Как следствие, стратегия станет убыточной.

Для предотвращения таких ошибок, трейдерам необходимо строго придерживаться изначально выбранной стратегии, независимо от рыночных колебаний. Раннее закрытие сделок, которые еще не достигли целевого уровня прибыли, или страх перед фиксацией убытков, если это соответствует вашей стратегии, может привести к серьезным убыткам. Отход от вашей торговой стратегии или полное отсутствие контроля за сделками почти всегда заканчивается финансовыми потерями.

Так же по теме…

• Что такое Stop Loss и Take Profit